非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计

计算物理 ›› 2012, Vol. 29 ›› Issue (6): 837-844.

非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计

江良^1,2, 徐承龙¹

1. 同济大学数学系, 上海 200092;
2. 莆田学院数学系, 福建 351100

收稿日期:2012-03-11 修回日期:2012-06-28 出版日期:2012-11-25 发布日期:2012-11-25
作者简介:江良(1978-),男,博士生,主要研究计算数学及金融数学,E-rnail:ptjiangliang@yahoo,com.cn
基金资助:
国家自然科学基金(11171256);福建省教育厅A类项目(JA09201);上海市科学计算E-研究院课题(03004)资助项目

Calibration Parameters in Non.Guassian 0ne.factor Short-term Rate Model with Regularization Method

JIANG Liang^1,2, XU Chenglong¹

1. Departemtn of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China;
2. Departement of Mathematics, Putian University, Fujian 351100, China

Received:2012-03-11 Revised:2012-06-28 Online:2012-11-25 Published:2012-11-25

摘要/Abstract

摘要： 应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.

关键词: 非高斯短期利率模型, 正则化方法, 罚方法, 光滑算子

Abstract: Basing on regularization method,we propose an efficient method for calibrating time-varying parameters in non-Gaussian one-factor short-term rate model with constraineds.Stability and convergence are proved with variational principle。For computational convenience,penalty method and smoothing operator are applied to transform a constrained inverse problem into one without constraints.Finally,theoretical analysis is shown valid by means of numerical simulations.Empirical results is earried out.

Key words: non-Guassian shor-term rate model, regularization method, penalty method, smoothing operator

中图分类号:

O241.83
O29

江良, 徐承龙. 非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计[J]. 计算物理, 2012, 29(6): 837-844.

JIANG Liang, XU Chenglong. Calibration Parameters in Non.Guassian 0ne.factor Short-term Rate Model with Regularization Method[J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2012, 29(6): 837-844.

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