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一类受Poisson干扰的Markov过程应跳性逼近

李镇华, 吴声昌, 刘小清

计算物理 1998, 15 (2): 199-204.

摘要（264）

PDF （269KB）（1014）

对于随机微分方程约束下受Poison干扰的Markov过程,给出了一种具有应跳性的轨道逼近方法:将每条轨道分解为若干连续阶段,在每个阶段中建立了相应的常微分方程,并采用Runge-Kuta方法求解。该方法已用于研究Langevin方程和Dufing-VanderPol振子。

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线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近稳定性

刘小清, 李镇华, 吴声昌

计算物理 1997, 14 (S1): 505-506.

摘要（248）

PDF （110KB）（927）

给出了线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近均方稳定的必要条件,并揭示了离散步长的稳定区域与格式隐性之间的关系。