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非归-分布随机抽样方法比较
程锦荣, 段香梅
计算物理
1997, 14 (S1):
732-732.
从实际计算的角度,对非归一分布的四种具有代表性的随机抽样方法进行了评价。通过选择八种离散型和连续型的非归一分布,采用Metropolis方法、期望方法、排队方法和舍选方法分别对它们进行随机抽样,并根据抽样分布、收敛速度、拟合性检验结果、抽样效率、花费CPU时间、抽样中进入新状态的样本数目和所产生子样的随机性质等指标对上述四种方法作了仔细的比较。计算结果表明,期望方法和舍选方法明显地优于Metropolis方法和排队方法,且期望方法更适合于抽取大样本,舍选方法更适合于抽取小样本。同时还就非归一分布随机抽样方法的应用技巧问题作了若干讨论。
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