随机微分方程计算方法及其应用

计算物理 ›› 2002, Vol. 19 ›› Issue (1): 1-7.

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随机微分方程计算方法及其应用

刘小清, 吴声昌

中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所, 北京 100080

收稿日期:2000-06-10 修回日期:2001-02-23 出版日期:2002-01-25 发布日期:2002-01-25
作者简介:刘小清(1969-),男,广东汕头,博士,从事偏微分力程和随机傲分方程数值方法研究.

COMPUTING METHOD OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION AND IT'S APPLICATION

LIU Xiao-qing, WU Sheng-Chang

Institute of Applied Mathematics, Academia Sinica, Beijing 100080, P R China

Received:2000-06-10 Revised:2001-02-23 Online:2002-01-25 Published:2002-01-25

摘要/Abstract

摘要： 介绍随机微分方程离散化格式的构造、收敛性法则、强收敛格式、弱收敛格式、带跳跃的随机微分方程的计算方法,偏微分方程的概率求解以及它们在物理、工程和金融等领域中的一些应用.

关键词: 随机微分方程, 随机Taylor展开, 数值逼近, 收敛法则

Abstract: Construction of discretization schemes, convergence principle, strongly convergent scheme and weakly convergent scheme for stochastic differential equations as well as computing method of jump stochastic differential equation are presented. Related partial differential equations are solved by probability method. Finally several examples in application are given.

Key words: stochastic differential equation, stochastic Taylor expansion, numerical approach, convergence principle

中图分类号:

O241.8

刘小清, 吴声昌. 随机微分方程计算方法及其应用[J]. 计算物理, 2002, 19(1): 1-7.

LIU Xiao-qing, WU Sheng-Chang. COMPUTING METHOD OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION AND IT'S APPLICATION[J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2002, 19(1): 1-7.

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