线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近稳定性

计算物理 ›› 1997, Vol. 14 ›› Issue (S1): 505-506.

线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近稳定性

刘小清^1,2, 李镇华¹, 吴声昌²

1. 香港城市大学数学系;
2. 中国科学院应用数学研究所管理、决策与信息系统开放实验室, 北京 100080

收稿日期:1996-12-30 修回日期:1997-04-29 出版日期:1997-12-25 发布日期:1997-12-25

A symptotic Stability of the Implicit Miltein Scheme for Linear Complex-valued Stochastic Jump-diffusion Equations

Liu Xiaoqing^1,2, Li Zhenhua¹, Wu Shengchang²

1. Department of Mathematics, City University of Hong Kong 83 Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong;
2. Institute of Applied Mathematics, Academia Sinica Laboratory of Management Decisioin and Information Systems, Academia Sinica Beijing 100080

Received:1996-12-30 Revised:1997-04-29 Online:1997-12-25 Published:1997-12-25

摘要/Abstract

摘要： 给出了线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近均方稳定的必要条件,并揭示了离散步长的稳定区域与格式隐性之间的关系。

关键词: 随机微分方程, 数值格式, 稳定性

Abstract: The paper gives a necessary condition of asymptotic mean square stability for the implicit Milstein scheme for linear complex-valued stochastic jump-diffusion equations and shows how the stability depends on the implicitness of the scheme.

Key words: stochastic differential equation, numerical scheme, stability

中图分类号:

O241.8

刘小清, 李镇华, 吴声昌. 线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近稳定性[J]. 计算物理, 1997, 14(S1): 505-506.

Liu Xiaoqing, Li Zhenhua, Wu Shengchang. A symptotic Stability of the Implicit Miltein Scheme for Linear Complex-valued Stochastic Jump-diffusion Equations[J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 1997, 14(S1): 505-506.

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